Wie verwende ich FinancialDerivative mit FinancialData?
Sie können mit den Funktionen FinancialData und FinancialDerivative den Preis von Derivaten ermitteln. Um beispielsweise den Preis einer amerikanischen Verkaufsoption auf S&P 500 zu berechnen, sammeln Sie die Schlusswerte des Index.
sp500data = FinancialData["SP500", {{2011, 1, 20}, {2011, 4, 23}}];FinancialData gibt eine Liste von Paaren zurück. Jedes Paar repräsentiert ein Datum und den Indexschlusswert zu diesem Datum. Mit FinancialDerivative können Sie eine Funktion schreiben, die den Wert einer Beispieloption auf sp500data berechnet.
americanPutPrice[{date_, currentPrice_}] :=
FinancialDerivative[{"American", "Put"}, {"StrikePrice" -> 1190,
"Expiration" -> {2011, 9, 20}}, {"CurrentPrice" -> currentPrice,
"Dividend" -> 0.03, "Volatility" -> 0.4, "InterestRate" -> 0.05,
"ReferenceTime" -> date}]
Das Mappen der Preisfunktion auf die Daten liefert eine Liste der Werte für die Option an jedem Tag.
putPrice = Map[americanPutPrice, sp500]Diese Liste enthält jedoch keine der Daten, die in den Originaldaten enthalten sind. Funktionen zur Erstellung von Finanzdiagrammen wie RenkoChart benötigen diese Daten, um zu funktionieren. Jedes Element in ihrer Eingabe muss ein Paar sein. Der erste Wert muss das Datum sein und der letzte Wert muss der Preis der amerikanischen Option sein. Nehmen Sie die Daten aus der ursprünglichen Datenquelle, indem Sie sp500[[All, 1] auswerten und mit der Liste der Optionswerte mithilfe der Transpose-Funktion verschachteln.
Transpose[{sp500[[All, 1]], putPrice}]RenkoChart kann dies als Input verwenden.
RenkoChart[Transpose[{sp500[[All, 1]], putPrice}]]
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