¿Cómo usar FinancialDerivative con FinancialData?
Puede combinar las funciones de FinancialData y FinancialDerivative para asignar precios a derivadas. Por ejemplo, para calcular el precio de una opción de venta americana (put option) sobre el S&P 500, reúna los valores del índice de cierre.
sp500data = FinancialData["SP500", {{2011, 1, 20}, {2011, 4, 23}}];FinancialData devuelve una lista de pares. Cada par representa una fecha y el valor de cierre del índice en esa fecha. Usando FinancialDerivative, puede escribir una función que calcule el valor de una opción de ejemplo sobre sp500data.
americanPutPrice[{date_, currentPrice_}] :=
FinancialDerivative[{"American", "Put"}, {"StrikePrice" -> 1190,
"Expiration" -> {2011, 9, 20}}, {"CurrentPrice" -> currentPrice,
"Dividend" -> 0.03, "Volatility" -> 0.4, "InterestRate" -> 0.05,
"ReferenceTime" -> date}]
Mapear la función de precios en los datos devuelve una lista de los valores para la opción en cada día.
putPrice = Map[americanPutPrice, sp500]Esta lista, sin embargo, no contiene ninguna de las fechas que figuran en los datos originales. Las funciones gráficas financieras tales como RenkoChart necesitan estas fechas para funcionar. Cada elemento en su entrada debe ser un par. El primer valor debe ser la fecha y el último valor debe ser el precio de la opción americana. Tome las fechas de la fuente de datos original al evaluar sp500[[All, 1] e intercale con la lista de los valores utilizando la función Transpose.
Transpose[{sp500[[All, 1]], putPrice}]RenkoChart puede utilizar esto como entrada.
RenkoChart[Transpose[{sp500[[All, 1]], putPrice}]]
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