Comment utiliser FinancialDerivative avec FinancialData ?
Vous pouvez combiner les fonctions FinancialData et FinancialDerivative pour calculer le prix des produits dérivés. Par exemple, pour calculer le prix d’une option de vente américaine sur le S&P 500, collectez les valeurs de clôture de l’indice.
sp500data = FinancialData["SP500", {{2011, 1, 20}, {2011, 4, 23}}];FinancialData renvoie une liste de paires. Chaque paire représente une date et la valeur de clôture de l’indice à cette date. À l’aide de FinancialDerivative, vous pouvez écrire une fonction qui calcule la valeur d’une option d’exemple sur sp500data.
americanPutPrice[{date_, currentPrice_}] :=
FinancialDerivative[{"American", "Put"}, {"StrikePrice" -> 1190,
"Expiration" -> {2011, 9, 20}}, {"CurrentPrice" -> currentPrice,
"Dividend" -> 0.03, "Volatility" -> 0.4, "InterestRate" -> 0.05,
"ReferenceTime" -> date}]
En appliquant la fonction de prix aux données, vous obtenez une liste des valeurs de l’option pour chaque jour.
putPrice = Map[americanPutPrice, sp500]Cette liste ne contient toutefois aucune des dates figurant dans les données d’origine. Les fonctions de traçage financier telles que RenkoChart ont besoin de ces dates pour fonctionner. Chaque élément de leur entrée doit être une paire. La première valeur doit être la date et la dernière valeur doit être le prix de l’option américaine. Prenez les dates de la source de données originale en évaluant sp500[[All, 1] et entrelacez-les avec la liste des valeurs de l’option en utilisant la fonction Transpose.
Transpose[{sp500[[All, 1]], putPrice}]RenkoChart peut utiliser ceci comme entrée.
RenkoChart[Transpose[{sp500[[All, 1]], putPrice}]]
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