FinancialDerivative 与 FinancialData 组合使用为衍生产品定价
将 FinancialData 与 FinancialDerivative 结合使用可以为衍生产品定价。以美国标准普尔500指数中一个看跌期权的价格计算为例。首先，采集该指数的收盘价：
sp500data = FinancialData["SP500", {{2011, 1, 20}, {2011, 4, 23}}];FinancialData 返回一个数对的列表。数对中的两个值分别表示日期和当日指数的收盘价。利用 FinancialDerivative，可以写一个函数，计算 sp500data 的期权的价格。
americanPutPrice[{date_, currentPrice_}] :=
FinancialDerivative[{"American", "Put"}, {"StrikePrice" -> 1190,
"Expiration" -> {2011, 9, 20}}, {"CurrentPrice" -> currentPrice,
"Dividend" -> 0.03, "Volatility" -> 0.4, "InterestRate" -> 0.05,
"ReferenceTime" -> date}]
将价格函数映射到数据，返回每日期权值的列表。
putPrice = Map[americanPutPrice, sp500]然而，该列表并不包含原始数据中的日期。而日期是金融绘图函数，如 RenkoChart 等所必需的。并且输入中的每个元素必须成对，其中第一个值是日期，第二个值是该美式期权的价格。通过运算 sp500[[All, 1] 把原始数据源中的日期提出，并利用 Transpose 函数将日期与期权值列表交错组合成对。
Transpose[{sp500[[All, 1]], putPrice}]RenkoChart 可以将其作为输入使用。
RenkoChart[Transpose[{sp500[[All, 1]], putPrice}]]
将 FinancialData 与 FinancialDerivative 结合使用可以为衍生产品定价。例如，计算美国标准普尔500指数中一个看跌期权的价格，首先，采集该指数的收盘价。
